Климаттық тәуекелдердің Банктің портфеліне әсері
«Отбасы банк» АҚ тәуекелдер сипатындағы айырмашылықтарды ескере отырып, ипотекалық портфельге климаттық тәуекелдердің әсерін бағалау үшін сценарийлік тәсілді қолданады:
- Жедел физикалық тәуекелдер (мысалы, су тасқыны және көшкін) 12 айға дейінгі көкжиекте күтілетін кредиттік шығындарға (ECL) дереу әсер ететін қысқа мерзімді болып саналады.
- Реттеу мен технологияның өзгеруіне байланысты өтпелі тәуекелдер ұзақ мерзімді болып саналады және NGFS сценарийлері негізінде бағаланады:
- Реттелген ауысу: алдағы 5 жыл ішінде ғимараттарды біртіндеп жаңарту;
- Ретсіз ауысу: 10-15 жыл көкжиегімен бейімделудің ұзақ сипаты.
Бұл тәсіл әртүрлі климаттық сын-қатерлердің ерекшеліктерін ескеруге және Банктің қаржылық көрсеткіштеріне ықтимал әсерді бағалау кезінде негізделген болжамдар жасауға мүмкіндік береді.
Климаттың өзгеруінен туындаған бірқатар табиғи апаттар, мысалы, ауа температурасының жоғарылауы әртүрлі табиғи процестерге әсер етеді – мұздықтардың еру жылдамдығы мен ауқымы және жер асты суларының деңгейінің көтерілуі, бұл өз кезегінде сел, көшкін және су тасқыны қарқындылығының жоғарылауына әкелуі мүмкін.
Су тасқыны қаупі көктем айларында өзендердің деңгейі мен олардың ағындары қардың еруіне байланысты көтерілген кезде маңызды. Температураның тез және күрт көтерілуі қардың тез еруіне және су тасқынына әкелуі мүмкін. Қатты жаңбыр температураның тез көтерілуімен бірге су тасқынының көлемін нашарлатуы мүмкін. 2024 жылдың көктемінде Қазақстан су тасқыны сияқты ауқымды табиғи апатқа кезекті рет тап болды. Су тасқыны салдарынан 10 облыс зардап шекті. Қазақстан Республикасында төтенше жағдай мен су тасқынын енгізуге байланысты Банк 90 (қоса алғанда) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге қарыздар бойынша төлемдерді кейінге қалдыру тәртібін бекітті. Төлемдерді кейінге қалдыруға өтініш су тасқынынан зардап шеккен 6 өңірден 89 қарыз бойынша берілді, бұл осы өңірлердің барлық кредиттік қоржынның 0,10 %-ды құрайды, бұл ретте осы өңірлердің барлық қайта құрылымдалған портфелінің үлесі 0,21 %-ды құрайды. 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша су тасқынына байланысты төлемдерді кейінге қалдырған қарыздар арасында 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар жоқ. Бұл кейінге қалдыру қайта құрылымдаудың классикалық шарасы болып табылмады және құнсыздану белгілеріне жатқызылмады.
Банк үшін физикалық климаттық тәуекелдерге ең көп ұшырайтын аймақтарды талдау және анықтау шеңберінде шығындар деңгейі бойынша Топ-5 аймақ анықталды.
Қолжетімді климаттық деректерді және Қазақстандағы Климаттық тәуекелдерге ұшырау картасын талдау негізінде «Отбасы банк» АҚ ипотекалық портфелі үшін тиісті негізгі физикалық климаттық қауіптердің қатарына мыналар жатқызылды:
- Өзен және қалалық су тасқыны қаупі, еліміздің барлық өңірлері үшін, әсіресе көктемгі кезеңде қардың қарқынды еруіне және өзендер деңгейінің жоғарылауына байланысты өзекті;
- Климаттық өзгерістер таулы және тау бөктеріндегі аудандарда топырақ қозғалысының ықтималдығын арттыратын оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарға тән көшкін мен сел қаупі;
- Елдің бірқатар батыс және оңтүстік аймақтарында күшейіп, инфрақұрылым мен тұрғын үй құрылысының дамуына әсер ететін су ресурстарының тапшылығы;
- Қатты жауын-шашын, температураның күрт өзгеруі және құрғақ кезеңдерді қоса алғанда, ипотекалық кредиттер бойынша кепіл ретінде әрекет ететін жылжымайтын мүлік объектілерінің физикалық жағдайына әсер етуі мүмкін экстремалды ауа райының өсуі.
Банк үшін су тасқыны және көшкін қаупі ерекше маңызды, өйткені олар кепілмен қамтамасыз етуге, қарыз алушылардың төлем қабілеттілігіне және ипотекалық портфельдің қаржылық тұрақтылығына үлкен әсер етеді. Бұл ретте көшкіндер, әдетте, су тасқыны кезінде ілеспе және күшейтетін фактор болып табылады, бұл тәуекелдерді бағалау процесінде оларды кешенді есепке алуды талап етеді.
Бұл тәуекелдерді анықтау адрестік бейімделу шараларын қалыптастыруға және андеррайтинг, мониторинг, стресс-тестілеу және стратегиялық жоспарлау процестеріне климаттық факторларды қосуға мүмкіндік береді.
«Отбасы банк» АҚ кредиттік қоржынның физикалық климаттық тәуекелдерге ұшырауына сценарийлік талдау нәтижелері климаттық салдарлар жағдайында кепілдер бойынша ықтимал шығындар айтарлықтай ұлғаюы мүмкін неғұрлым осал өңірлерді анықтады.
Теңдестірілген сценарий (ықтималдығы 10 %) 63,8-143,6 млн теңге шегінде күтілетін кредиттік шығындардың ықтимал өсуін көрсетеді, бұл портфельдің 1,93 %-ға дейін құрайды. Ең үлкен шығындар келесі аймақтарда болжанады:
- Алматы қ., – 43,68 млн теңге,
- Алматы облысы – 21,03 млн теңге,
- Түркістан облысы – 15,74 млн теңге,
- Жамбыл облысы – 5,65 млн теңге,
- Павлодар облысы – 2,27 млн теңге.
Жоғары тәуекел сценарийі (ықтималдығы 100 %) тек Алматы қ., бойынша 439,98 млн теңгеге дейінгі әлеуетті шығынды көрсетеді. Топ-5 өңір бойынша жиынтық шығындар 880 млн теңгеден асады, ал портфель бойынша күтілетін шығынның ең жоғары мәні – 1,014 млрд теңге.
Физикалық қауіп-қатерлерге барынша бейімділікті Алматы қ., және Алматы облысы көрсетеді, бұл бейімдеу шараларына басымдық беруді талап етеді, әсіресе осы өңірлердегі кепілді қамтамасыз етуге, сақтандыру және андеррайтинг параметрлеріне қатысты бөліктерде.
«Отбасы банк» АҚ үшін негізгі өтпелі климаттық тәуекелдер энергия тиімділігі саласындағы реттеуші талаптарды күшейту және тұрақты тұрғын үй жағына нарықтық артықшылықтарды өзгерту болып табылады. Бұл факторлар кепілдіктің құнына және Банктің ипотекалық қоржынның құрылымына айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
Құрылыс жылдарындағы ағымдағы портфельдің құрылымы реттеуші өзгерістерге жоғары осалдығын көрсетеді:
- Ағымдағы кепіл портфелінің ш.м.мен 23 % 1991 жылға дейін салынған объектілерге тиесілі – ең аз энергия тиімді және нормалар қатаңдатылған жағдайда құнсыздану қаупіне ұшырауы мүмкін.
- 2015 жылға дейін салынған нысандар кепіл портфелінің ш.м.мен 40 %-ын құрайды, оның көп бөлігі С және одан төмен энергия класына ие.
- 2015 жылдан кейін салынған жаңа нысандар ғана қолданыстағы энергия тиімділігі стандарттарына толық сәйкес келеді.
- Өтпелі тәуекелдердің ықтимал қаржылық салдары сценарийлік талдау аясында талданды. Нәтижелерге сәйкес:
- Жоғары реттеуші қысым сценарийінде ықтимал шығындар 296,38 млн теңгеге жетуі мүмкін.
- Теңдестірілген сценарийде шығындарды бағалау 53,45-60,3 млн теңге диапазонында өзгеріп отырады, бұл стандарттарды қатаңдатудың орташа, бірақ елеулі салдарын көрсетеді.
- Объектілердің нарықтық құнының болжамы мынаны көрсетеді:
- Жаңа стандарттарға күрт көшу кезінде ескірген ғимараттардың құны айтарлықтай төмендеуі мүмкін және алдағы 5 жыл ішінде қалпына келмеуі мүмкін.
- Орташа сценарийде төмендеу тегістеледі, 10-15 жыл ішінде қалпына келеді.
Банк осы факторлардың қамтамасыз етудің нарықтық құнына ықтимал әсерін қайта бағалау, сондай-ақ андеррайтинг тәсілдерін бейімдеу және тұрақты тұрғын үй критерийлеріне сәйкес келетін ипотекалық өнімдерді дамыту жөніндегі жұмысты бастауды жоспарлап отыр.
Стратегиялық деңгейде Банк климаттық аспектілерді жаңартылған Даму стратегиясына біріктіреді, соның ішінде декарбонизация мақсаттарын қою, ESG саясатын әзірлеу және климаттық факторларды тәуекел-тәбет шеңберіне қосу арқылы. Сонымен қатар климаттық күн тәртібі бойынша ішкі және сыртқы есептілік жүйесі қалыптасады.
Операциялық деңгейде климаттық критерийлерді ескере отырып, инвестициялық және андеррайтингтік шешімдерді бейімдеу, сондай-ақ қызметкерлерді оқыту және тұрақты дамуға бағытталған корпоративтік мәдениетті енгізу басталды.
Мониторинг және басқару тұрғысынан Банкте климаттық аспектілер бойынша тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК) енгізу жоспарлануда, оның ішінде:
- Кредиттік портфельдегі тікелей және жанама шығарындыларды есепке алу;
- Тұрақты қаржыландыру және «жасыл» кредиттер көлемі;
- Климаттық факторлардың көшбасшылықты ынталандыру жүйесіне әсері.
Ипотекалық портфельде климаттық тәуекелдерді жүйелі түрде стресс-тестілеу, сондай-ақ кредиттік талдау мен шешім қабылдауға климаттық факторларды интеграциялау жүргізілетін болады. Бұл тәсіл халықаралық климаттық күн тәртібіне сәйкес Банктің бизнес-моделінің жүйелі және үдемелі трансформациясын қамтамасыз етеді.