Тәуекелдерді басқару

Қаржы тәуекелдерін басқару

Қаржы тәуекелдерін басқару кезінде Банк сақтанымпаз саясатын ұстанады. Банктің қаржы құралдарының қоржынындағы қаржы тәуекелдері тәуекелдерге іліккен лимиттер жүйесі және активтерді талдау арқылы бақылауға алынады. Лимиттер бизнес бағыттары және операция түрлері бойынша бөлінеді. Банктің қолданатын қаржы тәуекелдерін өлшеу әдістері (кредиттік, нарықтық, операциялық, өтімділік тәуекелі) қаржы тәуекелінің біріктірме көрсеткішін алуға мүмкіндік береді. болып табылады.

Қаржы тәуекелінің бағалануы және оған мониторинг жүргізу VaR әдіснамасы арқылы жеке құрал және қоржын қимасында жүзеге асырылады. Қаржы тәуекелдері салдарынан күтілген шығындарға қарсы сақтық қорда сақталған экономикалық капиталдың үлкендігі есептелінеді. VaR көрсеткіштерін бағалау үшін үш негізгі әдіс пайдаланылады, яғни: бірлескен әдіс, тарихи үлгілеу әдісі, стохастикалық үлгілеу әдісі (Монте-Карло).

Өтемпаздықты басқару мақсатында,ең жоғарғы өтемпаздыққа жету үшін ресурс көздерін әртараптандыруды қарастыратын өтемпаздықтың тәуекелдерін басқару саясаты анықталды.Өтемпаздықтың деңгейін оңтайландыру үшін Банк жыл сайын жиынтықты өтемпаздықтың лимиттерін ең жоғарғы алшақтыққа орнатады.

Операциялық тәуекел

Операциялық тәуекел – стратегиялық тәуекел мен бедел тәуекелін қоспағанда, барабар емес және жеткіліксіз ішкі процестер, адам ресурстары мен жүйелер немесе сыртқы оқиғалардың әсері нәтижесінде шығындардың туындау ықтималдығы;

Операциялық тәуекелді Банк үшін Банктің меншікті капиталының сақталуын және оның тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін тиімді деңгейде ұстап тұру мақсатында Операциялық тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат әзірленді. Саясатта операциялық тәуекелдерді басқарудың міндеттері мен қағидаттары ашып көрсетіледі, олардың толық жіктемесі беріледі, операциялық тәуекелдерді басқарудың ұйымдық құрылымы қарастырылады.

Операциялық тәуекелдерді басқару мынадай негізгі кезеңдерден тұратын, Банкте үздіксіз әрекет ететін басқарушылық процесті білдіреді:

операциялық тәуекелдерді анықтау;
операциялық тәуекелдерді бағалау (өлшеу);
мониторинг;
алдын алу/бәсеңдету (бақылау).

Банк өз жұмысында ОТ басқарудың мынадай әдістерін пайдаланады:

Банк операцияларын жүзеге асыру тәртібін реттейтін егжей-тегжейлі рәсімдерді (операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыру, шарттар жасасу тәртіптері мен технологияларын) әзірлеу, оны мақұлдау тәртібі мен деңгейіне қойылатын талаптарды белгілеу көзделетін банктік операцияларды стандарттау;
Ішкі құжаттарды сараптау арқылы жүргізілетін мәмілелер мен операцияларды қосымша және кейінгі бақылау жүйесін, ағымдағы тексеру жүйесін ұйымдастыру;
Ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу мен келісудің (бұрыштама қоюдың) ішкі тәртібін белгілеу;
Операциялық залалдардың орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыру;
Қызмет бағыты бойынша Банк қызметінің көрсеткіштеріне операциялық тәуекел факторларының әсерін талдау (жиынтығында да, оларды жіктеу бөлігінде де);
Операциялық тәуекел бойынша капитал резервтеуді есептеу;
Қызметкерлердің қажетті біліктілік деңгейін қамтамасыз ету, қызметкерлердің біліктілік деңгейін арттыру;
Банктік процестер мен технологияларды автоматтандыру (әсіресе стандартты операциялармен және жұмыстың ауқымды көлемімен байланысты салаларда);
Жекелеген жұмыскерлерге түсетін жүктемені оңтайландыруды ескере отырып, бөлімшелер арасында міндеттерді бөлу;
Операциялық тәуекелдерді кешенді талдау және бақылау;
Жұмыскерлерді Банктің өзекті ІҚ-мен қамтамасыз ету.

Кредиттік тәуекелдерді басқару

Кредиттік тәуекелдерді басқару тиімді жүйесінің Банкте бар болуы ЕДБ арасында кредит қоржыны сапасының үздік көрсеткішін сақтауға мүмкіндік береді. Кредит қоржыны сапасын бақылау бойынша жүйеге:

Жүйелі бағасын және кредиттік тәуекелге мониторинг жүргізу, сондай-ақ осы үрдістерді жетілдіру іс-шаралары;
Банктің заемшиктеріне қойылатын ішкі кредиттік талаптар жүйесін және ұсынылған заемдар бойынша кепілдік қамтамасыз етуді жетілдіру;
Тараптармен байланысты топтарға кредиттеу өнімдердің жеке түрлері және кепілдік қамтамасыз ету бойынша орнатылатын кредиттік тәуекелдер лимиттерін, сондай-ақ Банктің кредиттік алқалы органдарының өкілеттік деңгейін есептеу және анықтау;
Банктің проблемалық автиктерін басқару үрдістерін, сотқа дейінгі және сотта өндіріп алу үрдістерін жетілдіру іс-шаралары жатады.

Қарастырылатын барлық жобалар мен әрекеттегі заемдар кредиттік тәуекелді анықтайтын орталықтандырылған сараптамадан өтеді, тәуекел деңгейін төмендету бойынша іс-шаралар ұсынылады.

Кепілзаттық қамтамасыз етуде сапаға және қамтамамсыз ету жеткіліктігіне әртараптандырылған қатаң тәсіл қолданылады. Кепілзеттық қамтамасыз етудің нарық құнын құптау тұрақты өткізіледі. Тәуекел- менеджмент бөлімшелеріне Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша жылжымайтын мүлік нарығындағы үрдістерді бағалық талдау, сондай-ақ, кепілдік қоржын құрылымына талдау жүргізіледі.

Осы жүйе бастапқы сатыда алдағы заемды дамыту динамикасын анықтауға және ысыраптың лайықты деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.

Ақпараттық технология және ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі

Ақпараттық технологиялар тәуекелдерін, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін барынша азайту мақсатында, сондай-ақ Банк қызметінің үздіксіздігін басқару мақсатында тиісті жүйелер қолданылады және үнемі жетілдіріліп отырады;
Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері – Банктің құпиялылық тәртібін бұзу, оның ақпараттық активтерінің тұтастығын немесе қолжетімділігін қасақана бұзу салдарынан залалдың ықтимал туындауы;
Ақпараттық технологиялар тәуекелдері – Банк пайдаланатын ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың істен шығуы (жұмыс істеуінің бұзылуы) салдарынан зиянның туындау ықтималдығы.

Ішкі бақылау

Банкте Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ жалпы жұрт қабылдаған халықаралық тәжірибеге сәйкес құрылған ішкі бақылау жүйесі (бұдан әрі – ІБЖ) жұмыс істейді. Банктің ІБЖ ағымдағы нарықтық жағдайға, стратегияға, активтер көлеміне, Банк операцияларының күрделілік деңгейіне сәйкес келеді.

Банктегі ішкі бақылау дегеніміз – бұл Банктің уәкілетті алқалы органдары, құрылымдық бөлімшелері және Банктің барлық қызметкерлері өз міндеттерін орындау кезінде жүзеге асыратын күнделікті қызметке енгізілген процесс.

Банктегі тиімді ішкі бақылау тиісті басқарушылық бақылауды және бақылау мәдениетін (бақылау ортасын) қалыптастыру жолымен қамтамасыз етіледі.

Банктің ІБЖ мынадай қағидаттарға негізделеді:

банктің барлық құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің ішкі бақылау процесіне қатысу;
қызмет және бизнес-процестердің барлық бағыттарын ішкі бақылаумен қамту және Банктің барлық бағыттары мен бизнес-процестері бойынша ішкі бақылау рәсімдерін регламенттеу;
ішкі бақылауды тұрақты негізде жүзеге асыру (үздіксіздік).

Банк ІБЖ қатысушыларын үш қорғаныс желісі негізінде айқындайды.

Банктің ІБЖ мониторингін тұрақты негізде бірінші және екінші қорғау желісі, сондай-ақ Банк Басқармасы жүзеге асырады. Ішкі бақылаудың елеулі кемшіліктері Директорлар кеңесінің назарына жеткізіледі. Ішкі аудит бөлімшесі ішкі бақылаудың тиімділігін бағалауды жүргізеді. Директорлар кеңесінің Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті ІБЖ-нің жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асырады.

Банктің ІБЖ ұдайы негізде Банкке тән тәуекелдерді уақтылы анықтау мен бағалауды және қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудің ақылға қонымды кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында оларды барынша азайту бойынша уақтылы шаралардың қабылдануын бақылауды қамтамасыз ете отырып, Банкті басқарудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

АО "Отбасы банк" АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл шаралары туралы банктің ақпараттық хаты

Қаржы ұйымы (корреспондент бактің) клиентінің сауалнамасы