Управление климатическими изменениями, рисками и возможностями

АО «Отбасы банк» последовательно развивает интеграцию климатических рисков в общую систему управления рисками, ориентируясь на международные стандарты, включая IFRS S2, а также методологические указания Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Понимание того, что климатические факторы могут прямо или косвенно усиливать традиционные категории банковских рисков − от кредитного до операционного и стратегического − легло в основу системного подхода Банка к управлению этими рисками.

В 2024 году, Банк, с помощью международных консультантов, завершил разработку собственной методологии оценки климатических рисков, включая классификацию физических и переходных рисков, а также провел первичную диагностику подверженности кредитного портфеля с использованием сценарного анализа и стресс-тестирования. Оценка осуществлялась с применением географических данных, данных о залогах и типах недвижимости, что позволило выявить зоны наибольшей уязвимости ипотечного портфеля к наводнениям, температурным аномалиям и другим климатическим явлениям.

Управление климатическими рисками осуществляется в рамках существующего риск-процесса: идентификация, оценка, мониторинг и реагирование. Физические риски − такие как вероятность повреждения залогового имущества от экстремальных погодных условий (паводки и оползни) − оцениваются наряду с переходными рисками, связанными с ужесточением норм энергоэффективности, ростом спроса на энергоэффективное жилье и изменением политики фондирования.

На основе анализа разработана матрица климатических рисков, позволяющая классифицировать угрозы по степени воздействия, источникам и частоте. Определены приоритетные категории рисков, интеграция которых будет происходить поэтапно − начиная с наивысших рисков для финансовой устойчивости. Климатические факторы будут учтены и включены в процессы андеррайтинга и мониторинга, а также использоваться в расчетах ожидаемых убытков и потерь с учетом альтернативных сценариев климатических изменений.

Параллельно Банк разрабатывает внутренние процедуры по включению климатических факторов в риск-аппетит, реестр рисков, отчетность и ключевые показатели деятельности (КПД). Банк рассматривает, в зависимости, от регуляторного ландшафта, переход к регулярному климатическому стресс-тестированию, которое будет проводиться на кратко-, средне- и долгосрочном горизонте с целью оценки устойчивости капитала и ликвидности к системным климатическим шокам.

АО «Отбасы банк» формирует комплексный, количественно обоснованный и стратегически встроенный механизм управления климатическими рисками, обеспечивающий адаптивность, прозрачность и надежность в условиях усиливающихся экологических и регуляторных вызовов.