Risk Management

Управление финансовым риском

При управлении финансовыми рисками Банк придерживается консервативной политики. Финансовые риски в портфеле финансовых инструментов Банка контролируются через систему лимитов и анализ активов, подверженных рискам. Лимиты распределяются по направлениям бизнеса и видам операций. Используемые Банком методы измерения финансовых рисков (кредитного, рыночного, операционного, риска ликвидности) дают возможность получения агрегированного показателя финансового риска.

Оценка и мониторинг финансовых рисков производится в разрезе отдельного инструмента и портфеля в целом посредством методологии VaR. Рассчитывается величина экономического капитала, резервируемого против возможных потерь вследствие финансовых рисков. Для оценки показателя VaR используются три основных метода анализа: ковариационный метод, метод исторического моделирования, метод стохастического моделирования (Монте-Карло).

В целях управления ликвидностью, определена политика управления риском ликвидности, которая предусматривает диверсификацию источников ресурсов для достижения максимальной ликвидности. Для оптимизации уровня ликвидности Банк ежегодно устанавливает лимиты на максимальный разрыв кумулятивной ликвидности.

Операционный риск

Операционный риск - вероятность возникновения потерь в результате неадекватных или недостаточных внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем или внешних событий, в том числе включая юридический риск (исключая стратегический и риск потери репутации)

С целью поддержания операционного риска на приемлемом для Банка уровне, обеспечивающем сохранение собственного капитала и устойчивую работу Банка, разработана Политика по управлению операционными рисками. В политике раскрываются задачи и принципы управления операционными рисками, дана их подробная классификация, рассмотрена организационная структура управления операционным риском.

Управление операционными рисками представляет собой непрерывно действующий в Банке управленческий процесс, состоящий из следующих основных этапов:

o   выявление и идентификация рисков, присущих осуществляемым бизнес-процессам - процесс определения того, каким видам риска наиболее подвержен бизнес-процесс Банка.

o   оценка ОР - определение уровня ущерба, вероятного в случае реализации риска, при не покрытии его соответствующими мерами минимизации.

o   Минимизация ОР - принятие мер для уменьшения вероятности ущерба, а также минимизации последствий реализации риска. Указанные действия могут предприниматься до нанесения ущерба, во время и после реализация риска.

o   Мониторинг ОР и исправление недостатков.

o   Контроль за соблюдением установленных правил и процедур.

Банк в своей работе использует следующие методы управления ОР:

o   Стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров); 

o   Организация системы дополнительного и последующего контроля, систем текущей проверки проводимых сделок и операций, путем экспертизы внутренних документов; 

o   Установление внутреннего порядка разработки и согласования (визирования) внутренних нормативных документов; 

o   Формирование централизованной базы данных операционных убытков; 

o   Анализ влияния факторов операционного риска (как в совокупности, так и в разрезе их классификации) на показатели деятельности Банка в разрезе направлении деятельности;

o   Обеспечение необходимого уровня квалификации персонала, повышение уровня квалификации персонала; 

o   Автоматизация банковских процессов и технологий, особенно в областях, связанных со стандартными операциями и большими объемами работ; 

o   Распределение обязанностей между подразделениями с учетом оптимизации нагрузки на отдельных сотрудников; 

o   Обеспечение сотрудников максимально адекватной внутренним и внешним требованиям нормативной базой.

Управление кредитным риском

Наличие в Банке эффективной системы управления кредитным риском позволяет сохранять один из лучших показателей качества кредитного портфеля среди БВУ. Система по контролю качества кредитного портфеля включает в себя следующие мероприятия:

• Регулярную оценку и мониторинг кредитного риска, а также мероприятия по совершенствованию данных процессов;
• Совершенствование системы внутренних кредитных требований к заемщикам Банка и предлагаемому по займам залоговому обеспечению;
• Расчет и определение лимитов кредитного риска устанавливающихся на группы связанных сторон, по отдельным видам продуктов кредитования и залогового обеспечения, а также на уровень полномочий кредитных коллегиальных органов Банка;
• Совершенствование процедур управления проблемными активами Банка, процедур досудебного и судебного взыскания.

Все рассматриваемые проекты и действующие займы проходят централизованную экспертизу определения кредитного риска, предлагаются мероприятия по снижению уровня риска.

В отношении залогового обеспечения применяется строгий диверсифицированный подход к качеству и достаточности обеспечения. Регулярно проводиться подтверждение рыночной стоимости залогового обеспечения. Подразделением риск-менеджмента осуществляется ценовой анализ тенденций рынков недвижимости по всем регионам Республики Казахстан, а также анализ структуры залогового портфеля.

Данная система позволяет на ранней стадии определить дальнейшую динамику развития займа и определить приемлемый уровень потерь.

Риски информационных технологий  и информационной безопасности.

В целях минимизации рисков информационных технологий, рисков информационной безопасности, а так же в целях управления непрерывностью деятельности в Банке существуют и постоянно совершенствуются соответствующие системы.

Риски информационной безопасности – вероятность возникновения ущерба вследствие  нарушения целостности, конфиденциальности и доступности информационных активов банка, возникшего вследствие преднамеренного деструктивного воздействия со стороны работников банка и (или) третьих лиц;

Риски информационных технологий – вероятность возникновения ущерба вследствие неудовлетворительного построения процессов, связанных с разработкой и эксплуатацией  банком информационных технологий;