«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 

Тәуекелдерді басқару

Қаржы тәуекелдерін басқару

Қаржы тәуекелдерін басқару кезінде Банк сақтанымпаз саясатын   ұстанады.  Банктің қаржы құралдарының қоржынындағы қаржы тәуекелдері тәуекелдерге іліккен лимиттер жүйесі және активтерді талдау арқылы бақылауға алынады.  Лимиттер  бизнес бағыттары және операция түрлері  бойынша бөлінеді. Банктің  қолданатын қаржы тәуекелдерін өлшеу әдістері (кредиттік, нарықтық, операциялық, өтімділік тәуекелі) қаржы тәуекелінің біріктірме көрсеткішін алуға мүмкіндік береді. болып табылады.  

Қаржы тәуекелінің бағалануы және оған мониторинг жүргізу VaR әдіснамасы арқылы жеке құрал  және қоржын  қимасында жүзеге асырылады. Қаржы тәуекелдері салдарынан күтілген шығындарға қарсы сақтық қорда сақталған экономикалық капиталдың үлкендігі есептелінеді. VaR көрсеткіштерін бағалау үшін үш негізгі әдіс пайдаланылады, яғни: бірлескен әдіс,  тарихи үлгілеу әдісі, стохастикалық үлгілеу әдісі (Монте-Карло).

Өтемпаздықты басқару мақсатында,ең жоғарғы өтемпаздыққа жету үшін ресурс көздерін  әртараптандыруды қарастыратын өтемпаздықтың тәуекелдерін басқару саясаты анықталды.Өтемпаздықтың деңгейін оңтайландыру үшін Банк жыл сайын жиынтықты өтемпаздықтың  лимиттерін  ең жоғарғы алшақтыққа  орнатады.

Операциялық тәуекел

Операциялық тәуекел –  ішкі үдерістерінің барабар емес немесе жеткіліксіздігі нәтижесінде ысыраптың,адами ресурстардың және жүйе немесе сыртқы оқиғалардың    пайда болуы ықтималы.

Банктің жеке капиталының және тұрақты жұмыстарының сақталуын қамтамасыз ететін Банкке қолайлы деңгейде операциялық тәуекелдерді қолдау мақсатында, операциялық тәуекелдерді басқару бойынша  саясат жасап шығарылды. Саясатта  операциялық тәуекелдерді басқару тапсырмалары мен қағидалары ашылды, олардың ерекше жіктелімі берілген, операциялық тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру құрылымы қарастырылған. 

Операциялық тәуекелдерді басқару Банкте тоқтаусыз әрекет ететін басқару үдерістерін  көрсетеді.Олар келесі негізгі кезеңдерден тұрады: 

Банктің бизнес-үдерістері бейімделген   тәуекелдердің түрлерін анықтау үдерісі-  бизнес-үдерістермен жүзеге асырылуға жататын  тәуекелдерді анықтау  және сәйкестендіру туралы.

ОТ бағалануы  - тәуекелдерді іске асыруда ықтималдылығы бар шығындар деңгейін, оны төменгі тиісті шаралармен жаппаған кезде,   анықтау туралы.

ОТ азайту – шығындарды азайту үшін, сондай-ақ, тәуекелдерді іске асыру салдарын азайту үшін шаралар қолдану туралы. Көрсетілген әрекеттер шығындар түсіргенге дейін, тәуекелдерді іске асыру кезінде және одан кейін   алдын алынады.

ОТ мониторинг жүргізу және кемшіліктерді түзеу туралы.

Белгіленген ережелер мен үрдістердің сақталуын бақылау туралы.

Банк өз қызметінде келесі ОТ басқару әдістерін қолданады:

Банктік операцияларды және басқа да мәмілелерді (тәртібі,үрдістері, операцияларды және мәмілелерді  жүзеге асыру технологиясы, шарт жасау)   стандарттау туралы;

Қосымша және кейінгі бақылаудың  жүйесін ұйымдастыру, ішкі құжаттардың сараптамалары арқылы өткізілетін мәмілелер  мен операциялардың  ағымдағы тексеру жүйесін ұйымдастыру  туралы;

Ішкі нормативтік құжаттарды өңдеудің және  мақұлдаудың (бұрыштама қою) ішкі тәртібін орнату туралы;

Операциялық шығындардың орталықтандырылған деректер қорын құру туралы;   

Қызметтер бағытының қимасындағы  операциялық тәуекелдер факторының (жиынтықта қандай, олардың жіктелімінде де сондай) Банк қызметтері көрсеткішіне әсерін талдау туралы;

Қызметкерлердің біліктілігін қажет деңгейде қамтамасыз ету, қызметкердің біліктілік деңгейін арттыруды қамтамасыз ету  туралы; 

 Банктік үрдістерді және технологияларды, әсіресе стандарттық операциялармен және үлкен көлемді жұмыстармен  байланысты  облыстарда  автоматтандыру туралы; 

Жеке қызметкерлерге  жүктемелерді оңтайландыруды   есепке ала отырып, бөлімшелер арасындағы міндеттерді бөлу туралы;  

Қызметкерлерді  нормативтік негіздердің ең жоғары баламалы ішкі және сыртқы талаптарымен қамтамасыз ету туралы.  

Кредиттік тәуекелдерді басқару

кредиттік тәуекелдерді басқару тиімді жүйесінің  Банкте бар болуы ЕДБ арасында кредит қоржыны сапасының үздік көрсеткішін  сақтауға мүмкіндік береді. Кредит қоржыны сапасын бақылау бойынша жүйеге:

·         Жүйелі бағасын және кредиттік тәуекелге мониторинг жүргізу, сондай-ақ осы үрдістерді жетілдіру іс-шаралары;

·         Банктің заемшиктеріне қойылатын  ішкі кредиттік талаптар жүйесін және ұсынылған заемдар бойынша кепілдік қамтамасыз етуді жетілдіру;

·         Тараптармен байланысты топтарға кредиттеу өнімдердің жеке  түрлері  және кепілдік қамтамасыз ету  бойынша орнатылатын кредиттік тәуекелдер лимиттерін, сондай-ақ  Банктің кредиттік алқалы органдарының өкілеттік деңгейін есептеу және анықтау;

·         Банктің проблемалық автиктерін басқару  үрдістерін, сотқа дейінгі  және сотта өндіріп алу үрдістерін  жетілдіру іс-шаралары жатады.

 Қарастырылатын барлық жобалар мен әрекеттегі заемдар  кредиттік тәуекелді анықтайтын орталықтандырылған сараптамадан  өтеді, тәуекел деңгейін төмендету бойынша іс-шаралар ұсынылады.

Кепілзаттық қамтамасыз етуде сапаға және қамтамамсыз ету жеткіліктігіне  әртараптандырылған қатаң тәсіл қолданылады.  Кепілзеттық қамтамасыз етудің нарық құнын құптау тұрақты өткізіледі. Тәуекел- менеджмент бөлімшелеріне Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша жылжымайтын мүлік нарығындағы үрдістерді бағалық талдау, сондай-ақ, кепілдік қоржын құрылымына талдау жүргізіледі.   

Осы жүйе бастапқы сатыда алдағы  заемды дамыту  динамикасын  анықтауға және ысыраптың лайықты деңгейін анықтауға   мүмкіндік береді.

 

Ақпараттық технология және ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі

Ақпараттық технология тәуекелдерін, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін  азайту, сондай-ақ,  қызметтегі  үздіксіздікті басқару  мақсатында Банкте тиісті жүйелер бар және  тұрақты  жетілдіріліп отырады.

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі – Банктің қызметкерлері тарапынан және (немесе) үшінші тұлғадан қасақана бүлдіру әрекеттері жасалғандықтан,   банктің ақпараттық активтерінің тұтастығы, құпиялылығы және қолжетімділігі  бұзылғандықтан   нұқсан пайда болуы ықтимал;

Риски информационных технологий –  банктің  ақпараттық технологияларды өңдеуіне  және пайдалануына  байланысты үдерістер  жеткіліксіз жасалғандықтан   нұқсан пайда болуы ықтимал;